تحلیل شاخص دلار (USDINDEX)

 

منظور از تحلیل شاخص دلار آمریکا (USDX) چیست؟

 

تحلیل شاخص دلار آمریکا (USDX) معیاری برای ارزش گذاری دلار آمریکا نسبت به ارزش سبدی از مهمترین ارزهای شرکای تجاری ایالات متحده است. این شاخص مانند سایر شاخص‌ها که از نرخ ارزهای مشابه اصلی استفاده می‌کنند، دارای وزن تجاری است.

این شاخص در حال حاضر با در نظر گرفتن نرخ شش ارز اصلی جهان که شامل یورو (EUR)، ین ژاپن (JPY)، دلار کانادا (CAD)، پوند انگلیس (GBP)، کرون سوئد (SEK) و فرانک سوئیس (CHF) است، محاسبه می‌شود. EUR تا کنون بزرگترین جزء شاخص است و تقریبا 58 درصد (به طور رسمی 57.6 درصد) سبد را تشکیل می‌دهد. وزن بقیه ارزهای موجود در شاخص عبارتند از: CHF (3.6%) و JPY (13.6%) و GBP (11.9%) و  CAD (9.1%)و SEK (4.2%).

 

بیشتر بخوانید : فرمول مورد استفاده در تحلیل شاخص دلار

 

 

تحلیل بیشتر ارز ها

تحلیل بیشتر کالاها

تحلیل بیشتر رمزارز ها

تحلیل بیشتر شاخص ها

تحلیل بیشتر ارز ها

by CurrencyRate.Today

فرمول مورد استفاده در تحلیل شاخص دلار

 

شاخص دلار با استفاده از فرمول زیر به صورت جفت ارز محاسبه می‌شود:

USDX = 50.14348112 × EURUSD -0.576 × USDJPY 0.136 × GBPUSD -0.119 × USDCAD 0.091 × USDSEK 0.042 × USDCHF 0.036

طبق فرمول، ارزش هر واحد پول در وزن آن ضرب می‌شود. وقتی دلار آمریکا ارز اصلی باشد، عدد مثبتی منتج می‌شود و هنگامی که دلار آمریکا ارز پیشنهادی است، عدد منفی به دست می‌آید. همانطور که مشهود است در معادله بالا، یورو بیشترین وزن را دارد و پس از آن ین ژاپن و پوند انگلیس قرار دارند.

یورو و پوند تنها دو واحد پولی هستند که در آن جفت ارزها، دلار آمریکا ارز اصلی است؛ زیرا بر حسب دلار نقل قول می‌شوند. به عنوان مثال ارزش یورو 1.13 دلار است. بقیه ارزها از نظر تعداد واحد خریداری شده توسط دلار آمریکا نقل قول می‌شوند. به عنوان مثال ارزش یک دلار 109 ین است.

 

آشنایی با شاخص دلار آمریکا (USDX)

 

این شاخص در سال 1973 با پایه 100 شروع شد و مقادیر تعریف شده از آن زمان نسبت به این پایه، نسبی است. این شاخص مدت کوتاهی پس از انحلال قرارداد برتون وودز تأسیس شد. به عنوان بخشی از توافقنامه، کشورهای شرکت کننده موجودی خود را به دلار آمریکا (که به عنوان ارز ذخیره استفاده می‌شد) مقرر کردند، در حالی که دلار آمریکا به طور کامل با نرخ 35 دلار در هر اونس به طلا تبدیل می‌شد.

ارزش بیش از حد دلار آمریکا باعث نگرانی در مورد نرخ ارز و ارتباط آنها با نحوه قیمت گذاری طلا شد. ریچارد نیکسون رئیس جمهور تصمیم گرفت استاندارد طلا را به طور موقت به حالت تعلیق درآورد، در این هنگام کشورهای دیگر توانستند هرگونه مبادله غیر از قیمت طلا را انتخاب کنند. در سال 1973، بسیاری از دولت‌های خارجی تصمیم گرفتند نرخ ارزهای خود را در جریان بگذارند و این توافقنامه را پایان دهند.

 

شاخص دلار امریکا

تاریخچه تحلیل شاخص دلار آمریکا (USDX)

شاخص دلار آمریکا در طول تاریخ خود افزایش و افت شدیدی داشته است و در فوریه 1985 با 164.72 به بالاترین سطح خود و در مارس 2008 با 70.698 به نقطه پایین خود رسیده است. تا 25 مارس 2020، ارزش این شاخص 100.35 بود، این به این معنی است که دلار آمریکا از سال 1985 در مقابل سبد ارزها کاهش یافته است، اما تقریبا برابر با ارزش اولیه آن در سال 1973 است. این شاخص تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی از جمله تورم/کاهش قیمت دلار و ارزهای خارجی موجود در سبد قابل مقایسه و همچنین رکود و رشد اقتصادی در آن کشورها قرار دارد.

نمودار زیر ارزش شاخص دلار آمریکا را از حذف استاندارد طلا در ژانویه 1971 تا ژانویه 2021 نشان می‌دهد.

محتویات سبد ارزها تنها یک بار از زمانی که شاخص یورو جایگزین بسیاری از ارزهای اروپایی قبلی در این شاخص شد، تغییر کرده است (مانند واحد قبلی پول آلمان Deutsche Mark در سال ۱۹۹۹ ). به احتمال زیاد در سال‌های آتی، ارزها جایگزین می‌شوند زیرا شاخص تلاش می‌کند شرکای تجاری اصلی ایالات متحده را نشان دهد. به احتمال زیاد در آینده ارزهایی مانند یوان چین (CNY) و پزو مکزیک (MXN) جایگزین سایر ارزهای این شاخص خواهند شد؛ زیرا چین و مکزیک شرکای تجاری اصلی با ایالات متحده هستند.

 

بیشتر بخوانید : چگونه بیت کوین معامله کنیم؟ نحوه خرید بیت کوین

 

 

تفسیر و معامله شاخص دلار آمریکا (USDX)

 

برای تجزیه و تحلیل شاخص دلار آمریکا، توجه شما را به این نمونه جلب می‌کنیم: ارزش شاخص ۱۲۰، نشان می‌دهد که دلار آمریکا در بازه زمانی مورد بحث 20 درصد در مقابل سبد ارزها افزایش یافته است. به بیان ساده‌تر، اگر USDX افزایش یابد، این بدان معناست که دلار آمریکا در مقایسه با سایر ارزها قدرت یا ارزش خود را افزایش می‌دهد. به طور مشابه، اگر در حال حاضر شاخص مقدار 80 را نشان دهد، یعنی 20 تا از مقدار اولیه خود افت کند، این بدان معناست که 20 درصد کاهش یافته است. در نظر داشته باشید که نتایج افزایش و استهلاک، عاملی از دوره زمانی مورد بحث است.

تحلیل شاخص دلار آمریکا به معامله گران مجوز می‌دهد تا ارزش دلار را در مقایسه با سبد ارزهای منتخب در یک معامله کنترل کنند. همچنین به آنها این امکان را می‌دهد که از شرط بندی خود در برابر هر گونه ریسک در رابطه با دلار طفره روند. این امکان وجود دارد که استراتژی‌های آتی یا گزینه‌ها را در USDX بگنجانید. این محصولات مالی در حال حاضر در هیئت تجاری نیویورک معامله می‌شوند. سرمایه گذاران می‌توانند از این شاخص برای محافظت از حرکت‌های کلی ارز یا حدس و گمان استفاده کنند. این شاخص همچنین به صورت غیرمستقیم به عنوان بخشی از صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF)، اختیار معامله یا صندوق‌های متقابل در دسترس است.

تجزیه و تحلیل قیمت شاخص دلار آمریکا: فضا برای آزمایش سطح 89.20

شاخص دلار آمریکا (DXY) روند نزولی را تسریع کرده و سطح 90.00 را نقض می کند.
افت بعدی در پایین ترین سطح 2021 در 89.20 قرار دارد.
شاخص دلار آمریکا روند نزولی را تشدید می کند و پایین ترین سطح چند ماهه را در گروه 89.80 / 75 در روز سه شنبه به دست می آورد.
به نظر می رسد اصلاح عمیق تر این شاخص سرعت بیشتری را بدست آورده و پتانسیل بازگشت مجدد به پایین ترین سطح YTD را در 89.20 (6 ژانویه) دارد.
در همین حال و با نگاهی به سناریوی وسیع تر، در حالی که زیر میانگین حرکتی نمایی 200 روزه است، امروز در 91.81 ، پیش بینی می شود که دلار منفی باقی بماند.

منبع: FxStreet