اخبار اقتصادی تقویم اقتصادی ارسال مقاله ارتباط با ما مقالات آزاد سوالات متداول
سطح مبتدی

نحوه کار با شاخصه های فنی RSI & MACD

نحوه کار با شاخصه های فنی RSI & MACD

سرفصل های وبینار 

  • بررسی انواع شاخصه ها (اندیکاتورها)ی فنی
  • بررسی شاخصه های RSI & MACD
  • پرسش و پاسخ و وضعیت بازارهای سهام

شاخصه های فنی پلت فرم ها (اندیکیتورهای فنی) بر اساس معادلات ریاضی طراحی شده اند و بازار را بر اساس اتفاقات تاریخی گذشته بررسی میکنند و از آنجایی که بسیاری از معامله گران اعتقاد دارند که رفتار نماد ها در بازار خودشان را تکرار میکنند، گاها میتوانند بسیار دقیق نیز باشند. در استفاده از این شاخصه ها چیزی که بسیار مهم است نحوه تنظیم نمودن آن ها و استفاده به موقع و هماهنگ در ترکیبی درست با دیگر اندیکاتور ها می باشد.

1. متغیر های تعیین کننده روند (Trend-following indicators):

این شاخصه ها برای تشخیص روند در تایم فریم های مختلف استفاده میشوند و ارزش و قدرت خود را بر اساس روند ها و حرکت های پایه و نحوه تغییر آن ها در تغیییرات گذشته دریافت میکنند. معروف ترین و پر کاربرد ترین آن ها

Moving averages (both simple and exponential)

MACD (Moving Average Convergence Divergence

Parabolic SAR

ADX (Average Directional Movement Index)
 

2. شاخصه های حرکتی (Momentum indicators):

این شاخصه ها بر اساس سرعت تغییر قیمت ها در تایم فریم های مختلف تنظیم شده اند تا حرکت های آینده را پیش بینی کنند. پیش بینی ها معمولا بر اساس مقایسه همین اتفاقات در گذشته میباشد. این شاخصه ها معمولا نمایانگر این میباشند که قیمت ها در چه مواقعی به بالا یا پایین تر از محدوده های تعین شده شکسته می شوند. معروف ترین نمونه های آن ها:

Relative Strength Index (RSI)

Stochastics

Commodity Channel Index (CCI)

شاخصه های نشان دهنده نوسانات (Volatility indicators):

شاخصه های نشان دهنده نرخ تغییرات و نوسانات بازار را نشان میدهند. مثلا اگر در بازه های زمانی کوتاه مدت نوسانات زیاد باشد، نشان از عدم ثبات در بازار می باشد و بالعکس. مهم ترین و پرکاربردترین های این شاخصه ها عبارتند از:

Bollinger Bands and

ATR (Average True Range)

شاخصه های نشان دهنده حجم بازار (Volume indicators):

شاخصه های نشان دهنده تعداد و حجم معاملات انجام شده در بازارها می باشند. با این شاخصه ها علاوه بر حجم بازار می توان سنتیمنت بازار را نیز بررسی کرد. مهم ترین و پرکاربردترین های این شاخصه ها عبارتند از:

Accumulation/Distribution (ACDC)

Money Flow Index (MFI)

One Balance Volume (OBV)

Volumes

Relative Strength Index (RSI)

شاخص قدرت نسبی  (RSI)توسط J. Welles Wilder   توسعه یافته است. نوسانگر حرکتی است که سرعت و تغییر جهت قیمت را اندازه گیری می کند. RSI  نوساني بين صفر و 100 دارد. سطوح مهم در این نحوه تحلیل این شاخصه 80 (70)، 50 و 20 (30) می باشند.

  • بالاتر از 70 / 80 = خرید بیش از حد، احتمال تغییر روند.
  • پایین تر از 30 / 20 = فروش بیش از حد، احتمال اغییر روند.حرکت بالاتر از سطح 55 >> روند همچنان مثبت است.
  • حرکت پایین تر از سطح 45 >> روند همچنان نزولی می باشد.

 

Moving Average Convergence Divergence – MACD

میانگین متحرک واگرایی همگرایی - MACD چیست؟

یک شاخص حرکتی نشان دهنده روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمتی را نشان می دهد. MACD  با کم کردن میانگین متحرک حرکتی 26 دوره ای (EMA)  از EMA 12  دوره محاسبه می شود که نتیجه آن محاسبه خط MACD  است.

 EMA  نه روزه MACD  با عنوان "خط سیگنال" در بالای خط MACD  ترسیم می شود ، که می تواند به عنوان سیگنال خرید و فروش عمل کند. معامله گران وقتی خط MACD از پایین به بالای خط سیگنال خود عبور می کند سیگنال خرید و وقتی خط  MACD  ازبالا به  زیر خط سیگنال عبور می کند، سیگنال فروش را دریافت می کنند (نیاز به تاییدیه دارد).

نشانگرهای میانگین متحرک واگرایی همگرایی (MACD)  می تواند به چندین روش تفسیر شود، اما متدهای متداول تر عبور از خط سیگنال، واگرایی و صعود سریع / سقوط سریع است.

نشانه های کلیدی MAC

  • خط اصلی با کم کردن EMA26  دوره از EMA12  دوره محاسبه می شود.
  • نشان MACD  هنگام عبور به بالای خط سیگنال، سیگنال (خرید) یا به پایین آن از بالا، سیگنال ( فروش) می دهد.
  • وقتی خط اصلی بالاتر از خط سیگنال می باشدُ یعنی روند صعودی و برعکس آن یعنی روند نزولی می باشد.
  • سرعت (زاویه) عبور خطوط  از یکدیگر نیز به عنوان سیگنال خرید یا فروش بیش از حد می دهد.
  • MACD به سرمایه گذاران کمک می کند تا درک کنند که آیا روند صعودی یا نزولی قیمت تقویت یا تضعیف شده.
  • فاصله بین خطوط نشان دهنده هیستوگرام های بلند تر، یعنی قدرت روند صعودی / نزولی بیشتر.

MACD=12-Period EMA − 26-Period EMA

تماس با پشتیبان
ربات پشتیبان